Pierre Patie est professeur associé à la School of Operations Research et Information Engineering (ORIE) de l'Université Cornell.

Il a obtenu son diplôme d'ingénieur en Mathématiques de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et de l'Ecole Polytechnique de Paris et son doctorat en Mathématiques de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich.

Ses recherches portent sur l'étude des processus stochastiques et de leurs applications en mathématiques financières et en assurance, en mettant l'accent sur les processus de Markov et leurs liens avec l'analyse fonctionnelle.

Invité par le Pr. Stéphane Villeneuve, de TSE-Research, le Pr. Patie sera présent du 3 au 20 décembre 2018 à l'Université Toulouse Capitole. Pendant son séjour, il interviendra notamment sur le thème "Temps d'atteinte pour les processus de Markov avec applications à la finance et à l'assurance" :